Các chiến lược tạo đà với các đường trung bình động khác nhau
Chiến lược trung bình động 20 ngày đã mang lại lợi nhuận tốt trong năm 2018 và 2019, trong khi chiến lược MA 50 ngày hoạt động tốt hơn vào năm 2021 và 2022.
Một trong những chiến lược đơn giản nhất để giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc áp dụng đường trung bình động (MA). Tiền đề cơ bản là nếu giá của một tài sản cao hơn mức trung bình động của nó trong một số ngày nhất định, thì đây được coi là một tín hiệu mua. Khi nó giảm xuống dưới mức trung bình động, tài sản sẽ được bán và vị thế tiền mặt được duy trì cho đến khi giá vượt qua đường trung bình động một lần nữa theo hướng phía trên.
Bản tin mới nhất hai tuần một lần của Công ty tư vấn Cointelegraph đề cập đến nhiều cách có thể điều chỉnh các đường trung bình động để bắt kịp sự biến động giá Bitcoin. Sử dụng dữ liệu giá của Coin Metrics, phân tích này được chia thành bốn phần. Phần đầu tiên sử dụng các chiến lược giao dịch cho các đường trung bình động đơn giản khác nhau (SMA) - tức là, trọng số bằng nhau của tất cả các mức giá trong quá khứ trong khoảng thời gian được chỉ định. Phần thứ hai của phân tích này xem xét một dạng cụ thể của đường trung bình động, đường trung bình động hàm mũ (EMA), trong đó trọng số của các giai đoạn gần đây tăng lên theo cấp số nhân.
Phần thứ ba xem xét các chiến lược chỉ giao dịch khi các tín hiệu xung lượng quan trọng xuất hiện, cụ thể là chữ thập vàng và chữ thập tử thần. Cuối cùng, lợi nhuận luân phiên của các chiến lược đường trung bình động khác nhau sẽ được xem xét để đánh giá chiến lược nào thành công nhất.
Đường trung bình động đơn giản so với đường trung bình động hàm mũ
Đối với khoảng thời gian mẫu được chọn trong biểu đồ bên dưới, chiến lược SMA 50 và 100 ngày hoạt động tốt hơn các chiến lược EMA của chúng. Tuy nhiên, việc chọn chiến lược EMA 20 hoặc 200 ngày mang lại kết quả tốt hơn so với các chiến lược trung bình động đơn giản. Nó đi kèm với lợi ích bổ sung là các khoản rút tiền tối đa thấp hơn đáng kể.
Nói chung, không rõ loại và độ dài của đường trung bình động nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Khi các đường EMA có trọng lượng cao hơn đối với các động thái thị trường gần đây hơn, chúng có nhiều khả năng cung cấp tín hiệu giao dịch sớm hơn, mặc dù phải trả giá là một số tín hiệu sai.
Một số chiến lược được mô tả ở trên dường như thành công. Tuy nhiên, đánh bại thị trường khó hơn so với việc tuân theo các chiến lược thời gian đơn giản. Đặc biệt là trong một thị trường tăng giá, nhiều chiến lược mang lại kết quả đơn giản vì xu hướng chung là tích cực. Trong những thời điểm khó khăn hơn, nhiều chiến lược không thể bảo vệ khỏi bị thua lỗ.
Nếu một người đầu tư dựa trên các chiến lược này vào tháng 1 năm 2022, tất cả các chiến lược sẽ đánh bại thị trường. Chiến lược MA 200 ngày sẽ báo hiệu không đầu tư gì cả, điều này sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Tất cả các chiến lược khác đều tạo ra tổn thất. Chiến lược MA 50 ngày minh họa cách các tín hiệu sai có thể dẫn đến sự phá hủy giá trị mà đôi khi có thể vượt quá mức thua lỗ từ một chiến lược mua và giữ đơn giản.
Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch thường nói về chữ thập vàng và chữ thập tử thần. Cả hai thuật ngữ đều đề cập đến hành vi của các đường trung bình động với nhau. Phiên bản phổ biến nhất của thập giá vàng và tử thần có liên quan đến đường MA 50 ngày và 200 ngày. Khi MA 50 ngày di chuyển trên MA 200 ngày, dấu thập vàng này báo hiệu một thị trường tăng giá sắp tới, trong khi giao cắt tử thần - tức là MA 50 ngày di chuyển dưới MA 200 ngày - thường đánh dấu sự bắt đầu của một đợt giảm giá. Giai đoạn.
Chiến lược chỉ xem xét một chữ thập vàng và chữ thập tử thần sẽ phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Nó đi trước các xu hướng tăng đáng kể và thoát ra sau khi một đợt suy thoái nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, vì chiến lược này phản ứng với các xu hướng thị trường lớn hơn, nên sẽ mất một thời gian để thoát khỏi thị trường và tham gia lại. Điều này có thể giúp tránh khỏi những tổn thất nặng nề nhưng cũng có thể dẫn đến một số cơ hội bị bỏ lỡ khi thị trường thay đổi hướng đi.
Các kết quả trên cho thấy rằng các chiến lược dựa trên đường trung bình động không phải là thuốc chữa bách bệnh cho thị trường gấu hoặc biến động thị trường. Vì điểm đầu vào quan trọng đối với việc thực hiện các chiến lược như vậy, người ta nên xem xét các điểm xuất phát khác nhau.
Bản tin mới nhất hai tuần một lần của Công ty tư vấn Cointelegraph đề cập đến nhiều cách có thể điều chỉnh các đường trung bình động để bắt kịp sự biến động giá Bitcoin. Sử dụng dữ liệu giá của Coin Metrics, phân tích này được chia thành bốn phần. Phần đầu tiên sử dụng các chiến lược giao dịch cho các đường trung bình động đơn giản khác nhau (SMA) - tức là, trọng số bằng nhau của tất cả các mức giá trong quá khứ trong khoảng thời gian được chỉ định. Phần thứ hai của phân tích này xem xét một dạng cụ thể của đường trung bình động, đường trung bình động hàm mũ (EMA), trong đó trọng số của các giai đoạn gần đây tăng lên theo cấp số nhân.
Phần thứ ba xem xét các chiến lược chỉ giao dịch khi các tín hiệu xung lượng quan trọng xuất hiện, cụ thể là chữ thập vàng và chữ thập tử thần. Cuối cùng, lợi nhuận luân phiên của các chiến lược đường trung bình động khác nhau sẽ được xem xét để đánh giá chiến lược nào thành công nhất.
Đường trung bình động đơn giản so với đường trung bình động hàm mũ
Đối với khoảng thời gian mẫu được chọn trong biểu đồ bên dưới, chiến lược SMA 50 và 100 ngày hoạt động tốt hơn các chiến lược EMA của chúng. Tuy nhiên, việc chọn chiến lược EMA 20 hoặc 200 ngày mang lại kết quả tốt hơn so với các chiến lược trung bình động đơn giản. Nó đi kèm với lợi ích bổ sung là các khoản rút tiền tối đa thấp hơn đáng kể.
Nói chung, không rõ loại và độ dài của đường trung bình động nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Khi các đường EMA có trọng lượng cao hơn đối với các động thái thị trường gần đây hơn, chúng có nhiều khả năng cung cấp tín hiệu giao dịch sớm hơn, mặc dù phải trả giá là một số tín hiệu sai.
So sánh dựa trên các điểm đầu vào khác nhau
Một số chiến lược được mô tả ở trên dường như thành công. Tuy nhiên, đánh bại thị trường khó hơn so với việc tuân theo các chiến lược thời gian đơn giản. Đặc biệt là trong một thị trường tăng giá, nhiều chiến lược mang lại kết quả đơn giản vì xu hướng chung là tích cực. Trong những thời điểm khó khăn hơn, nhiều chiến lược không thể bảo vệ khỏi bị thua lỗ.
Nếu một người đầu tư dựa trên các chiến lược này vào tháng 1 năm 2022, tất cả các chiến lược sẽ đánh bại thị trường. Chiến lược MA 200 ngày sẽ báo hiệu không đầu tư gì cả, điều này sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Tất cả các chiến lược khác đều tạo ra tổn thất. Chiến lược MA 50 ngày minh họa cách các tín hiệu sai có thể dẫn đến sự phá hủy giá trị mà đôi khi có thể vượt quá mức thua lỗ từ một chiến lược mua và giữ đơn giản.
Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch thường nói về chữ thập vàng và chữ thập tử thần. Cả hai thuật ngữ đều đề cập đến hành vi của các đường trung bình động với nhau. Phiên bản phổ biến nhất của thập giá vàng và tử thần có liên quan đến đường MA 50 ngày và 200 ngày. Khi MA 50 ngày di chuyển trên MA 200 ngày, dấu thập vàng này báo hiệu một thị trường tăng giá sắp tới, trong khi giao cắt tử thần - tức là MA 50 ngày di chuyển dưới MA 200 ngày - thường đánh dấu sự bắt đầu của một đợt giảm giá. Giai đoạn.
Các kết quả trên cho thấy rằng các chiến lược dựa trên đường trung bình động không phải là thuốc chữa bách bệnh cho thị trường gấu hoặc biến động thị trường. Vì điểm đầu vào quan trọng đối với việc thực hiện các chiến lược như vậy, người ta nên xem xét các điểm xuất phát khác nhau.
Post a Comment